本發(fā)明涉及互聯(lián)網(wǎng)，特別涉及一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

1、在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，期貨交易實(shí)際上屬于零和博弈，即市場(chǎng)上贏家的收益都來自于輸家，因此實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)上其他參與者的交易狀態(tài)將會(huì)具有更大的獲勝概率。而期貨市場(chǎng)中的持倉信息則能夠幫助人們獲悉市場(chǎng)主要參與者的狀態(tài)，幫助刻畫主要投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判。

2、在我國，期貨交易所每日收盤后均會(huì)對(duì)當(dāng)日交易情況進(jìn)行排名，公布交易量、多頭持倉(買入期貨合約后所持有的持倉)、空頭持倉(賣出期貨合約后所持有的持倉)排名前20名的持倉信息。對(duì)這些持倉數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后，即能夠獲得反映市場(chǎng)走勢(shì)的信號(hào)，以便于進(jìn)行后續(xù)期貨交易。

3、目前已有一些基于持倉數(shù)據(jù)的因子，這些因子都是使用排名前20的會(huì)員持倉信息進(jìn)行生成，雖然其中包括了市場(chǎng)的大部分信息，但其體現(xiàn)出的市場(chǎng)變化方向其實(shí)并不明確。如圖1所示，其展示的為滬銅2311合約前20名會(huì)員的多空總持倉圖，從中可以看出多頭與空頭差別并不大，基于此將很難明確判斷出市場(chǎng)的方向。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的大宗商品期貨交易趨勢(shì)難以判斷的問題，本發(fā)明的目的在于提供一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易方法及系統(tǒng)，以便于至少部分地解決上述問題。

2、為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明的技術(shù)方案為：

3、第一方面，本發(fā)明提供一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易方法，所述方法包括以下步驟：

4、s1.根據(jù)期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)確定出長期多頭持倉會(huì)員和長期空頭持倉會(huì)員；

5、s2.計(jì)算長期多頭持倉會(huì)員的長期多頭持倉因子lct，以及計(jì)算長期空頭持倉會(huì)員的長期空頭持倉因子sct；

6、s3.將所述長期多頭持倉因子lct和所述長期空頭持倉因子sct輸入預(yù)設(shè)的多空信號(hào)過濾模型，過濾出多空信號(hào)；

7、s4.根據(jù)所述多空信號(hào)的指導(dǎo)進(jìn)行大宗商品交易。

8、對(duì)于一些優(yōu)選實(shí)施例中，在步驟s1中，期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)包括多頭持倉前20會(huì)員的多頭持倉量、空頭持倉前20會(huì)員的空頭持倉量以及交易量排名前20會(huì)員的交易量，則所述根據(jù)期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)確定出長期多頭持倉會(huì)員和長期空頭持倉會(huì)員的步驟包括：

9、s11.針對(duì)某品種i，分別統(tǒng)計(jì)窗口期r內(nèi)各期貨會(huì)員在該品種上的所有合約多頭持倉之和，再進(jìn)行從大到小排序作為全合約排行榜，計(jì)算所述全合約排行榜上k名期貨會(huì)員的累計(jì)多頭持倉量ti；

10、其中，hi(t)為全合約排行榜中期貨會(huì)員在第t日時(shí)品種i的多頭持倉量，若期貨會(huì)員在第t日時(shí)品種i的多頭持倉量不在全合約排行榜上，則hi(t)＝0；

11、s12.按照累計(jì)多頭持倉量ti從高到底的順序，確定前n名長期多頭持倉會(huì)員，n＜k；

12、s13.按照步驟s11及步驟s12的內(nèi)容，將多頭持倉數(shù)據(jù)替換為空頭，確定出n名長期空頭持倉會(huì)員。

13、對(duì)于一些優(yōu)選實(shí)施例中，在步驟s12中，還按照交易總量vi由高到低的順序?qū)塾?jì)多頭持倉量ti相同的期貨會(huì)員進(jìn)行排序；

14、其中，vi(t)為期貨會(huì)員在第t日時(shí)品種i的交易量，若期貨會(huì)員在第t日時(shí)品種i的持倉量不在全合約排行榜上，則vi(t)＝0。

15、對(duì)于一些優(yōu)選實(shí)施例中，在步驟s2中，通過以下方式計(jì)算長期多頭持倉會(huì)員的長期多頭持倉因子lct以及長期空頭持倉會(huì)員的長期空頭持倉因子sct；

16、

17、其中，long(j，t)為全合約排行榜中期貨會(huì)員j在第t日時(shí)品種i的多頭持倉量，若期貨會(huì)員j在第t日時(shí)品種i的持倉量不在榜上則long(j，t)＝0；short(j，t)為全合約排行榜中期貨會(huì)員j在第t日時(shí)品種i的空頭持倉量，若期貨會(huì)員j在第t日時(shí)品種i的持倉量不在榜上則short(j，t)＝0。

18、對(duì)于一些優(yōu)選實(shí)施例中，在步驟s3中，所述預(yù)設(shè)的多空信號(hào)過濾模型為：

19、

20、其中，k1為多頭持倉標(biāo)準(zhǔn)差，k2為空頭持倉標(biāo)準(zhǔn)差，σ1為多頭持倉閾值，σ2為空頭持倉閾值，表示m日內(nèi)lct的均值，表示m日內(nèi)sct的均值，p是需調(diào)整的可變參數(shù)。

21、第二方面，本發(fā)明提供一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易系統(tǒng)，包括：

22、篩選模塊，所述篩選模塊用于根據(jù)期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)確定出長期多頭持倉會(huì)員和長期空頭持倉會(huì)員；

23、因子計(jì)算模塊，所述因子計(jì)算模塊用于計(jì)算長期多頭持倉會(huì)員的長期多頭持倉因子lct，以及計(jì)算長期空頭持倉會(huì)員的長期空頭持倉因子sct；

24、信號(hào)過濾模塊，所述信號(hào)過濾模塊用于將所述長期多頭持倉因子lct和所述長期空頭持倉因子sct輸入預(yù)設(shè)的多空信號(hào)過濾模型，從而過濾出多空信號(hào)；

25、以及交易模塊，所述交易模塊用于根據(jù)所述多空信號(hào)的指導(dǎo)進(jìn)行大宗商品交易。

26、第三方面，本發(fā)明提供一種電子設(shè)備，包括存儲(chǔ)有可執(zhí)行程序代碼的存儲(chǔ)器以及與所述存儲(chǔ)器耦合的處理器；其中，所述處理器調(diào)用所述存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的可執(zhí)行程序代碼，執(zhí)行如上所述的方法。

27、第四方面，本發(fā)明提供一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，所述計(jì)算機(jī)程序被處理器運(yùn)行時(shí)執(zhí)行如上所述的方法。

28、采用上述技術(shù)方案，本發(fā)明的有益效果在于：本發(fā)明首先利用了會(huì)員持倉排名數(shù)據(jù)，并對(duì)全合約排行榜上的會(huì)員持倉排名信息進(jìn)行過濾，得到長期多頭或空頭的期貨會(huì)員；其次本發(fā)明引入可變閾值對(duì)長期多頭或空頭期貨會(huì)員的持倉信息進(jìn)行多空強(qiáng)弱信號(hào)過濾，根據(jù)篩選出的強(qiáng)信號(hào)來對(duì)主力合約做多或做空。本發(fā)明提供的方法通過長期持倉會(huì)員和多空強(qiáng)弱信號(hào)兩次過濾得到更精煉的信號(hào)，從而指導(dǎo)期貨交易。

技術(shù)特征：

1.一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易方法，其特征在于：所述方法包括以下步驟：

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于：在步驟s1中，期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)包括多頭持倉前20會(huì)員的多頭持倉量、空頭持倉前20會(huì)員的空頭持倉量以及交易量排名前20會(huì)員的交易量，則所述根據(jù)期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)確定出長期多頭持倉會(huì)員和長期空頭持倉會(huì)員的步驟包括：

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于：在步驟s12中，還按照交易總量vi由高到低的順序?qū)塾?jì)多頭持倉量ti相同的期貨會(huì)員進(jìn)行排序；

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于：在步驟s2中，通過以下方式計(jì)算長期多頭持倉會(huì)員的長期多頭持倉因子lct以及長期空頭持倉會(huì)員的長期空頭持倉因子sct；

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于：在步驟s3中，所述預(yù)設(shè)的多空信號(hào)過濾模型為：

6.一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易系統(tǒng)，其特征在于，包括：

7.一種電子設(shè)備，其特征在于：包括存儲(chǔ)有可執(zhí)行程序代碼的存儲(chǔ)器以及與所述存儲(chǔ)器耦合的處理器；其中，所述處理器調(diào)用所述存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的可執(zhí)行程序代碼，執(zhí)行如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的方法。

8.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，其特征在于：所述計(jì)算機(jī)程序被處理器運(yùn)行時(shí)執(zhí)行如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的方法。

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種基于期貨交易所持倉排名數(shù)據(jù)的大宗商品交易方法及系統(tǒng)，屬于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域，方法包括：S1.根據(jù)期貨交易所發(fā)布的持倉排名數(shù)據(jù)確定出長期多頭持倉會(huì)員和長期空頭持倉會(huì)員；S2.計(jì)算長期多頭持倉會(huì)員的長期多頭持倉因子LC<subgt;t</subgt;，以及計(jì)算長期空頭持倉會(huì)員的長期空頭持倉因子SC<subgt;t</subgt;；S3.將長期多頭持倉因子LC<subgt;t</subgt;和長期空頭持倉因子SC<subgt;t</subgt;輸入預(yù)設(shè)的多空信號(hào)過濾模型，過濾出多空信號(hào)；S4.根據(jù)多空信號(hào)的指導(dǎo)進(jìn)行大宗商品交易。本發(fā)明提供的方法通過長期持倉會(huì)員和多空強(qiáng)弱信號(hào)兩次過濾得到更精煉的信號(hào)，從而能夠更好的指導(dǎo)期貨交易。

技術(shù)研發(fā)人員：萬宇雷,譚婷,徐歐,王藝瀅,徐建程,蔣銳權(quán),趙禹平,劉冠,陳雪東,王琛
受保護(hù)的技術(shù)使用者：上海金仕達(dá)軟件科技股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2024/10/21