本發(fā)明涉及金融風(fēng)險(xiǎn)管理，更具體地說(shuō)，本發(fā)明是一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

背景技術(shù)：

1、房屋抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是銀行或其他貸款機(jī)構(gòu)為了確定貸款申請(qǐng)人是否符合貸款條件而進(jìn)行的過(guò)程，這一環(huán)節(jié)能夠識(shí)別、衡量并控制貸款過(guò)程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，以保障金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)安全和穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

2、當(dāng)下的以房屋作為抵押品的貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，著重點(diǎn)已向資產(chǎn)流動(dòng)性方向轉(zhuǎn)移，在不動(dòng)產(chǎn)流動(dòng)性持續(xù)降低的背景下，依靠投資不動(dòng)產(chǎn)獲得投資回報(bào)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，因而不動(dòng)產(chǎn)持有者傾向于抵押房屋以獲取流動(dòng)性，而貸款機(jī)構(gòu)因息差持續(xù)走低，同樣面對(duì)著流動(dòng)性凝固的風(fēng)險(xiǎn)，因而要從流動(dòng)性角度對(duì)貸款申請(qǐng)人的還款能力進(jìn)行評(píng)估，以確定貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本身的時(shí)效性。

3、為解決上述缺陷，現(xiàn)提出一種技術(shù)方案。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的是提供一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，以解決背景技術(shù)中的不足。

2、為了實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，具體步驟包括采集房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息，并對(duì)房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息進(jìn)行綜合分析，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的標(biāo)的價(jià)值模型，并計(jì)算價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，運(yùn)用邏輯回歸方法對(duì)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性進(jìn)行分析；

3、將計(jì)算的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)與預(yù)設(shè)的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)進(jìn)行比對(duì)，根據(jù)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性分析結(jié)果對(duì)房屋抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)級(jí)；

4、根據(jù)不同的評(píng)級(jí)結(jié)果實(shí)施預(yù)警介入操作。

5、優(yōu)選的，房屋抵押物的舒張壓力信息為流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)，計(jì)算該方法如下：

6、s101、獲取房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在t時(shí)間內(nèi)進(jìn)行延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期，并將數(shù)據(jù)采集周期標(biāo)定為dp，其中，且m為正整數(shù)；

7、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)獲取t時(shí)間內(nèi)延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期的獲取邏輯為：

8、s1011、獲取市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)采集信號(hào)由房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)傳送至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)器主機(jī)所需時(shí)間，標(biāo)定市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)采集信號(hào)由房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)傳送至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)器主機(jī)所需時(shí)間為ta；

9、s1012、獲取風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)器主機(jī)所收集數(shù)據(jù)傳送至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估終端服務(wù)器所需時(shí)間，標(biāo)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)器主機(jī)所收集數(shù)據(jù)傳送至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估終端服務(wù)器所需時(shí)間為tb；

10、s1013、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)獲取t時(shí)間內(nèi)延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期ts的計(jì)算方法為；

11、s102、計(jì)算房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)獲取t時(shí)間內(nèi)延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期的標(biāo)準(zhǔn)差sc，則標(biāo)準(zhǔn)差sc的計(jì)算表達(dá)式為，式中，m為房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在t時(shí)間內(nèi)進(jìn)行延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期的編號(hào)總數(shù)，為房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在t時(shí)間內(nèi)進(jìn)行延遲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集周期的平均值，其計(jì)算表達(dá)式為；

12、s103、計(jì)算房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)獲取t時(shí)間內(nèi)流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)，流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)的計(jì)算表達(dá)式為。

13、優(yōu)選的，借款人的收縮壓力信息為流動(dòng)性收縮壓力系數(shù)，計(jì)算方法為：

14、s201、獲取申請(qǐng)人的資產(chǎn)總額增幅的合理誤差范圍，并將申請(qǐng)人的資產(chǎn)總額增幅的有效浮動(dòng)范圍標(biāo)定為；

15、s202、獲取申請(qǐng)人的實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅，并將申請(qǐng)人的實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅數(shù)據(jù)標(biāo)定為ic；

16、s203、將申請(qǐng)人在t時(shí)間內(nèi)的若干個(gè)實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅數(shù)據(jù)整合為數(shù)據(jù)集合，并以c標(biāo)記實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅數(shù)據(jù)的編號(hào)，即其中k為正整數(shù)；

17、s204、計(jì)算實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅數(shù)據(jù)集合的標(biāo)準(zhǔn)差，則標(biāo)準(zhǔn)差，式中，為實(shí)時(shí)資產(chǎn)總額增幅數(shù)據(jù)的平均值，其計(jì)算表達(dá)式為；

18、s205、計(jì)算流動(dòng)性收縮壓力系數(shù)的表達(dá)式為。

19、優(yōu)選的，通過(guò)邏輯回歸對(duì)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性進(jìn)行分析，計(jì)算價(jià)值波動(dòng)指數(shù)的邏輯為：

20、根據(jù)流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)、流動(dòng)性收縮壓力系數(shù)進(jìn)行綜合分析，建立標(biāo)的價(jià)值模型，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，價(jià)值波動(dòng)指數(shù)的計(jì)算表達(dá)式為，式中，q為貸款額度，流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)、流動(dòng)性收縮壓力系數(shù)的比例系數(shù)，且均大于0。

21、優(yōu)選的，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)級(jí)的方法為：

22、將計(jì)算所得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)與預(yù)設(shè)的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)閾值進(jìn)行比對(duì)，若計(jì)算所得價(jià)值波動(dòng)指數(shù)大于等于預(yù)設(shè)價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，則生成風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，若計(jì)算所得價(jià)值波動(dòng)指數(shù)小于預(yù)設(shè)價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，則生成穩(wěn)態(tài)信號(hào)。

23、優(yōu)選的，根據(jù)分類(lèi)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行人工介入的邏輯為：

24、根據(jù)生成的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行處理策略分析，當(dāng)接收到的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)產(chǎn)生后t時(shí)間內(nèi)的連續(xù)若干個(gè)價(jià)值波動(dòng)指數(shù)數(shù)據(jù)整合生成數(shù)據(jù)集合，并將數(shù)據(jù)集合內(nèi)的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)進(jìn)行標(biāo)定為rv，其中v為價(jià)值波動(dòng)指數(shù)編號(hào)，即，其中x為正整數(shù)；

25、計(jì)算數(shù)據(jù)集合內(nèi)若干個(gè)價(jià)值波動(dòng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，并將價(jià)值波動(dòng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)定為so，并將價(jià)值波動(dòng)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差so與預(yù)設(shè)的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差閾值do進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)對(duì)比結(jié)果進(jìn)行預(yù)警處理，處理邏輯如下：

26、若so大于等于do，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀態(tài)標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提示工作人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)隱患，需要進(jìn)行再次審核；

27、若so小于do，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀態(tài)標(biāo)記為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提示工作人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在低風(fēng)險(xiǎn)隱患，不需要進(jìn)行再次審核。

28、在上述技術(shù)方案中，本發(fā)明提供的技術(shù)效果和優(yōu)點(diǎn)：

29、本發(fā)明通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)進(jìn)行檢測(cè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理穩(wěn)定性出現(xiàn)異常時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的運(yùn)作狀態(tài)進(jìn)行綜合分析，判斷異常隱患并發(fā)出預(yù)警提示，一方面便于工作人員及時(shí)感知異常隱患現(xiàn)象，對(duì)異常隱患進(jìn)行提前檢測(cè)，有效防止數(shù)據(jù)處理的穩(wěn)定性降低導(dǎo)致的對(duì)潛在故障和異常預(yù)警不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，進(jìn)而有效地防止系統(tǒng)崩潰或故障，預(yù)防數(shù)據(jù)處理效率降低，另一方面便于工作人員檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的綜合狀態(tài)，便于工作人員進(jìn)行檢測(cè)管理，提高工作效率。

技術(shù)特征：

1.一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，具體步驟包括采集房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息，并對(duì)房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息進(jìn)行綜合分析，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的標(biāo)的價(jià)值模型，并計(jì)算價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，運(yùn)用邏輯回歸方法對(duì)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性進(jìn)行分析；

2.在根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，房屋抵押物的舒張壓力信息為流動(dòng)性舒張壓力系數(shù)，計(jì)算該方法如下：

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，借款人的收縮壓力信息為流動(dòng)性收縮壓力系數(shù)，計(jì)算方法為：

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)級(jí)的方法為：

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，其特征在于，根據(jù)分類(lèi)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行人工介入的邏輯為：

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開(kāi)了一種房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，具體涉及金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)領(lǐng)域，通過(guò)采集房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息，并對(duì)房屋抵押物的舒張壓力信息和借款人的收縮壓力信息進(jìn)行綜合分析，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的標(biāo)的價(jià)值模型，并計(jì)算價(jià)值波動(dòng)指數(shù)，運(yùn)用邏輯回歸方法對(duì)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性進(jìn)行分析，將計(jì)算的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)與預(yù)設(shè)的價(jià)值波動(dòng)指數(shù)進(jìn)行比對(duì)，根據(jù)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性分析結(jié)果對(duì)房屋抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)級(jí)，根據(jù)不同的評(píng)級(jí)結(jié)果實(shí)施預(yù)警介入操作，能夠有效對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性進(jìn)行衡量，有效解決流動(dòng)性監(jiān)測(cè)的時(shí)效性問(wèn)題。

技術(shù)研發(fā)人員：楊賽,顧全林,于天星,孫夢(mèng)婷,宋成成
受保護(hù)的技術(shù)使用者：無(wú)錫錫商銀行股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2024/9/12