互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及到互聯(lián)網(wǎng)金融資源網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)，特別涉及到一種互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品層出不窮，已經(jīng)成了金融產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。但是，由于互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的超常規(guī)發(fā)展，形成了大量的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險項目、風(fēng)險投資和風(fēng)險資產(chǎn)。這些風(fēng)險的形成歸根結(jié)底是缺乏有效的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險控制技術(shù)，特別是基于線上的智能化的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險管控技術(shù)和手段。像P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，眾籌金融平臺，電商小貸互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，供應(yīng)鏈金融互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，這些平臺對于優(yōu)化金融資源配置，提高資源配置效率，解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題和中低收入散戶的資產(chǎn)配置問題都起到了積極的作用，但是由于內(nèi)部管理不規(guī)范，項目風(fēng)險控制措施薄弱，缺乏基于線上技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險控制系統(tǒng)，項目出風(fēng)險的概率較傳統(tǒng)線下金融產(chǎn)品高的多。而且，即使有些企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了風(fēng)險控制薄弱這個問題，并且研究制定了一些基于機構(gòu)和項目的風(fēng)險管控措施和制度，但是這些技術(shù)措施和風(fēng)控管理制度大多是基于線下傳統(tǒng)的風(fēng)險管控技術(shù)，與線上金融產(chǎn)品所需的風(fēng)險管控技術(shù)的要求相差較大。
[0003]本發(fā)明的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)是服務(wù)于以互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險管理技術(shù)和措施。資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)在發(fā)達國家的金融業(yè)務(wù)中占比很大，我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，在金融進一步發(fā)展的過程中，勢必會讓資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)騰飛，研發(fā)、建設(shè)具有廣泛認(rèn)知度和品牌影響力的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化平臺風(fēng)險管理系統(tǒng)有利于維護我國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，有利于促進互聯(lián)網(wǎng)金融特別是互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于企業(yè)實現(xiàn)線上資產(chǎn)證券化的有效風(fēng)險管控，有利于包括機構(gòu)、散戶在內(nèi)的投資人能夠根據(jù)自身的實際情況建立及時的止損機制，增強投資者對投資產(chǎn)品的風(fēng)險辨識度，有效消除互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化過程中的信息不對稱，從而維護投資者的根本利益。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]為解決現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品風(fēng)控措施薄弱，風(fēng)控技術(shù)手段傳統(tǒng)落后，特別是互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品缺乏一個基于基礎(chǔ)資產(chǎn)、資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價體系和風(fēng)險管理體系，風(fēng)險控制手段缺乏系統(tǒng)化、科學(xué)化和規(guī)范化，止損機制不足、信息不對稱等問題，本發(fā)明提出一種互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括風(fēng)險評價系統(tǒng)和風(fēng)險控制系統(tǒng)，風(fēng)險評價系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)。風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)?；A(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)的主要評價指標(biāo)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的易變現(xiàn)性、流動性和可靠可控性，基礎(chǔ)資產(chǎn)可能帶來的現(xiàn)金流收入情況，現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和可靠性?；A(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)的主要評價指標(biāo)包括對基礎(chǔ)資產(chǎn)增信措施的評價，包括但不限于對引入的擔(dān)保和保險機構(gòu)的財務(wù)實力、綜合經(jīng)營狀況的量化評價，增信主體的整體信用狀況?；ヂ?lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)包括但不限于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及其現(xiàn)金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產(chǎn)管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的權(quán)利和義務(wù)的整體評價?；A(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)。基礎(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)是對基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現(xiàn)設(shè)定的預(yù)警值，立即啟動預(yù)警程序同時進入動態(tài)處置系統(tǒng)，控制由基礎(chǔ)質(zhì)量下降帶來的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品價值下降的風(fēng)險。互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)包括動態(tài)可調(diào)的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險控制系統(tǒng)。互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險控制系統(tǒng)是指一旦互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的整體信用等級和價值突破設(shè)定的預(yù)警指標(biāo)的同時立即進入事先設(shè)定的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品處置程序進行相應(yīng)處置?；A(chǔ)資產(chǎn)池的風(fēng)險按照各種資產(chǎn)的單個風(fēng)險及資產(chǎn)之間的相關(guān)性確定風(fēng)險矩陣。
【附圖說明】
[0005]附圖1為互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0006]由圖可知，本發(fā)明所示互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)包括風(fēng)險評價系統(tǒng)和風(fēng)險控制系統(tǒng)，風(fēng)險評價系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)。風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)。當(dāng)發(fā)起人確定擬轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)資產(chǎn)后，相關(guān)利益方可以應(yīng)用基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)，通過對事先設(shè)定的風(fēng)險評價指標(biāo)如基礎(chǔ)資產(chǎn)的易變現(xiàn)性、流動性和可靠可控性，基礎(chǔ)資產(chǎn)可能帶來的現(xiàn)金流收入情況，現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和可靠性，基礎(chǔ)資產(chǎn)增信措施等指標(biāo)的評價，確定單個資產(chǎn)的風(fēng)險程度。同時計算各資產(chǎn)的相關(guān)性得到資產(chǎn)池的整體風(fēng)險矩陣，從而確定資產(chǎn)池的整體風(fēng)險狀況。在資產(chǎn)證券化產(chǎn)品設(shè)計或者出售階段，各相關(guān)主體可以通過互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)與基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)互聯(lián)，通對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及其現(xiàn)金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產(chǎn)管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的權(quán)利和義務(wù)的整體評價獲得互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化的整體風(fēng)險狀況。
[0007]當(dāng)投資者購買了互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品后，基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)啟動發(fā)生作用?；A(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)?；A(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)是對基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現(xiàn)設(shè)定的預(yù)警值，立即啟動預(yù)警程序同時進入動態(tài)處置系統(tǒng)，控制由基礎(chǔ)質(zhì)量下降帶來的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品價值下降的風(fēng)險。與此同時，基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)將相關(guān)信息及時傳輸給互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)，互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息，就會立即響應(yīng)模擬生成互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化內(nèi)在價值的變動情況，按照投資者等相關(guān)方事先設(shè)定的預(yù)警指標(biāo)，由系統(tǒng)自動做出相應(yīng)的處置方案。
[0008]互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)的有效應(yīng)用，有利于維護我國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，有利于促進互聯(lián)網(wǎng)金融特別是互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于企業(yè)實現(xiàn)線上資產(chǎn)證券化的有效風(fēng)險管控，有利于包括機構(gòu)、散戶在內(nèi)的投資人能夠根據(jù)自身的實際情況建立及時的止損機制，增強投資者對投資產(chǎn)品的風(fēng)險辨識度，有效消除互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化過程中的信息不對稱，從而維護投資者的根本利益。
【主權(quán)項】
1.一種互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:該系統(tǒng)包括風(fēng)險評價系統(tǒng)和風(fēng)險控制系統(tǒng)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:風(fēng)險評價系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)。4.根據(jù)權(quán)利要求1、2所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)的主要評價指標(biāo)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的易變現(xiàn)性、流動性和可靠可控性，基礎(chǔ)資產(chǎn)可能帶來的現(xiàn)金流收入情況，現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和可靠性。5.根據(jù)權(quán)利要求1、2、4所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)的主要評價指標(biāo)包括對基礎(chǔ)資產(chǎn)增信措施的評價，包括但不限于對引入的擔(dān)保和保險機構(gòu)的財務(wù)實力、綜合經(jīng)營狀況的量化評價，增信主體的整體信用狀況。6.根據(jù)權(quán)利要求書1、2所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)包括但不限于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及其現(xiàn)金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產(chǎn)管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的權(quán)利和義務(wù)的整體評價。7.根據(jù)權(quán)利要求書1、3所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:基礎(chǔ)資產(chǎn)(基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)。8.根據(jù)權(quán)利要求書1、3、4、6所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:基礎(chǔ)資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動態(tài)處置系統(tǒng)是對基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現(xiàn)設(shè)定的預(yù)警值，立即啟動預(yù)警程序同時進入動態(tài)處置系統(tǒng)，控制由基礎(chǔ)質(zhì)量下降帶來的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品價值下降的風(fēng)險。9.根據(jù)權(quán)利要求書1、3所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)包括動態(tài)可調(diào)的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險控制系統(tǒng)。10.根據(jù)權(quán)利要求書1、3、8所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險控制系統(tǒng)是指一旦互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的整體信用等級和價值一旦突破設(shè)定的預(yù)警指標(biāo)的同時立即進入事先設(shè)定的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品處置程序進行相應(yīng)處置。11.根據(jù)權(quán)利要求書I所述的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，其特征在于:基礎(chǔ)資產(chǎn)池的風(fēng)險按照各種資產(chǎn)的單個風(fēng)險及資產(chǎn)之間的相關(guān)性確定風(fēng)險矩陣。
【專利摘要】為解決現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險管控措施薄弱，風(fēng)險管控技術(shù)落后，缺乏系統(tǒng)性、客觀性、安全性、科學(xué)性的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管控系統(tǒng)的問題，本發(fā)明提出一種互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括風(fēng)險評價系統(tǒng)和風(fēng)險控制系統(tǒng)，風(fēng)險評價系統(tǒng)包括相互連通的基礎(chǔ)資產(chǎn)(池)風(fēng)險評價系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化投資產(chǎn)品的風(fēng)險評價系統(tǒng)。風(fēng)險控制系統(tǒng)包括相互連通的基礎(chǔ)資產(chǎn)動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品動態(tài)風(fēng)險控制系統(tǒng)。通過互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)證券化風(fēng)險管理系統(tǒng)，有利于促進企業(yè)線上的風(fēng)險管控，有利于投資人增強風(fēng)險辨識度，消除信息不對稱，從而維護投資者的根本利益，進而促進我國互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
【IPC分類】G06Q40/08, G06Q40/06
【公開號】CN105550931
【申請?zhí)枴緾N201510829208
【發(fā)明人】邵玉君
【申請人】長沙星際泛函網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
【公開日】2016年5月4日
【申請日】2015年11月20日